OpceZpět do menu
Advanced Option Pricing Models: An Empirical Approach to Valuing Options
Advanced Option Pricing Models: An Empirical Approach to Valuing Options
Autor: Jeffrey Owen Katz, Donna Mccormick | Vydavatel: McGraw-Hill Professional
Kniha "Advanced Option Pricing Models" přináší detailní popis situací na trhu, při kterých stávající oceňovací modely opcí selhávají. Následně popisuje přístupy k oceňování opcí tak aby odpovídaly specifickým podmínkám na finančních trzích a vedli tak obchodníky k lepším výsledkům. Autor zde přesným způsobem popisuje postup oceňování opcí a taktež postup pro budování vlastních oceňovacích modelů. Dále přídává několik vlastních modelů testovaných na reálném dění na finančních tr
Přidáno: 05.05.2007ISBN: 0071406050Stran: 450Cena: £ 35,69Jazyk: anglicky 
Black Scholes and Beyond: Option Pricing Models
Black Scholes and Beyond: Option Pricing Models
Autor: Neil A. Chriss | Vydavatel: McGraw-Hill Professional
Úspěšná publikace, která se zabývá oceňováním opcí! Popisuje modely používané pro oceňování opcí - Black-Scholesův model a modely z něj vycházející, jako je např. Cox-Ross-Rubinsteinův binomický model, teorie Derman-Kani nebo aplikace Mark Rubinsteinova binomického stromu. Kniha "Black-Scholes and Beyond" Vám pomůže nejen pochopit používání a smysl Black-Scholesova modelu, ale zároveň Vás seznámí se současnými vývojovými trendy na Wall Street. Knihu "Black-Scholes and Beyond" doporučujeme všem, kteř
Přidáno: 05.05.2007ISBN: 0786310251Stran: 496Cena: £ 34,84Jazyk: anglickyDoporučujeme
Commodity Options: Trading and Hedging Volatility in the World's Most Lucrative Market
Commodity Options: Trading and Hedging Volatility in the World's Most Lucrative Market
Autor: Carley Garner, Paul Brittain | Vydavatel: Financial Times/ Prentice Hall
Investors worldwide are discovering the enormous opportunities available through commodity options trading. However, because commodities have differing underlying characteristics from equities, commodity options behave differently as well. In this book, two of the field's most respected analysts present strategies built from the ground up for commodity options. Carley Garner and Paul Brittain begin with a quick primer on how commodity options work, how they evolved, and why conventional options strategies often fail in the commodity options mar
Přidáno: 30.12.2008ISBN: 0137142862Stran: 288Cena: £ 19,54Jazyk: anglickyDoporučujeme
Complete Guide to Options Pricing Formulas
Complete Guide to Options Pricing Formulas
Autor: Espen Gaardner Haug | Vydavatel: Irwin Professional (USA)
The world of options has moved beyond the simple Black-Schooles pricing model, making more types of options available. "The Complete Guide to Option Pricing Formulas" is the first reference manual on options pricing formulas, one that every professional options trader and institutional money manager will need. Designed for the practitioner, this reference offers formulas used daily by some of the best talent on Wall Street. Complete with numerical examples and explanations, Haug's "stamp collection" of formulas is an ideal supplement for anyone
Přidáno: 05.05.2007ISBN: 0786312408Stran: 232Cena: £ 34,99Jazyk: anglickyDoporučujeme
Covered Calls and LEAPS: A Wealth Option (Wiley Trading)
Covered Calls and LEAPS: A Wealth Option (Wiley Trading)
Autor: Joseph R. Hooper, Aaron R. Zalewski, Robert Kiyosaki | Vydavatel: John Wiley & Sons
Joseph Hooper a Aaron Zalewski popisují ve své knize možnosti profitovat na akciích prostřednictvím tzv. cover calls a calendar LEAPS spreads. Doporučujeme všem, kteří chtějí snížit riziko z držení akcií.
Přidáno: 05.05.2007ISBN: 0470044705Stran: 240Cena: £ 68,00Jazyk: anglickyDoporučujeme
Credit Derivatives: Instruments, Applications and Pricing
Credit Derivatives: Instruments, Applications and Pricing
Autor: Mark J. P. Anson, Frank J. Fabozzi, Moorad Choudhry, RenRaw Chen | Vydavatel: John Wiley & Sons
An essential guide to credit derivatives Credit derivatives has become one of the fastest-growing areas of interest in global derivatives and risk management. Credit Derivatives takes the reader through an in-depth explanation of an investment tool that has been increasingly used to manage credit risk in banking and capital markets. Anson discusses everything from the basics of why credit risk is important to accounting and tax implications of credit derivatives. Key topics covered in this essential guidebook include: credit swaps; credit forw
Přidáno: 09.05.2007ISBN: 047146600XStran: 341Cena: £ 55,25Jazyk: anglicky 
Credit Derivatives: Understanding Credit Risk and Credit Instruments
Credit Derivatives: Understanding Credit Risk and Credit Instruments
Autor: George Chacko, Anders Sj, öman, Hideto Motohashi, Vincent Dessain | Vydavatel: Wharton School Publishing
Skvěle a srozumitelně napsaná kniha zaměřená na kreditní riziko včetně odvozených rizik, používání kreditních derivátů a obchodních modelů. Dvě kapitoly jsou podrobně věnovány obchodování s úvěrovými swapy a dluhopisy.
Přidáno: 23.05.2007ISBN: 0131467441Stran: 272Cena: £ 35,14Jazyk: anglicky 
DeMark on Day Trading Options: Using Options to Cash in on the Day Trading Phenomenon
DeMark on Day Trading Options: Using Options to Cash in on the Day Trading Phenomenon
Autor: Thomas DeMark, Thomas, Jr. DeMark | Vydavatel: McGraw-Hill Education
"DeMark on Day Trading Options" je první knihou kombinující 2 dnes největší obchodní fenomény a to akciové obchodování a opční obchodování. Tom DeMark v knize prezentuje také metody tzv. opčního day tradingu v závislosti na úspěšném odhadu pohybu trhu.
Přidáno: 05.05.2007ISBN: 0071350594Stran: 358Cena: £ 22,79Jazyk: anglickyDoporučujeme
Derivatives Demystified: A Step-by-Step Guide to Forwards, Futures, Swaps and Options (The
Derivatives Demystified: A Step-by-Step Guide to Forwards, Futures, Swaps and Options (The Wiley Finance Series)
Autor: Andrew M. Chisholm | Vydavatel: John Wiley & Sons
The book is a step-by-step guide to derivative products. By distilling the complex mathematics and theory that underlie the subject, Chisholm explains derivative products in straightforward terms, focusing on applications and intuitive explanations wherever possible. Case studies and examples of how the products are used to solve real-world problems, as well as an extensive glossary and material on the latest derivative products make this book a must have for anyone working with derivative products.
Přidáno: 10.05.2007ISBN: 047009382XStran: 250Cena: £ 36,75Jazyk: anglickyDoporučujeme
Derivatives: A Comprehensive Resource for Options, Futures, Interest Rate Swaps and Mortga
Derivatives: A Comprehensive Resource for Options, Futures, Interest Rate Swaps and Mortgage Securities (Financial Management Association Survey  &  Synthesis Series)
Autor: Fred D. Arditti | Vydavatel: Harvard Business School Press
This work discusses derivatives, covering all four major categories. It contains information on institutional procedure and market practice, explaining complicated subjects using numerical examples.
Přidáno: 10.05.2007ISBN: 0875845606Stran: 394Cena: £ 40,99Jazyk: anglicky 
-1- 2 3 4 5    další »
Vyhledávání
kniha     autor
Doporučujeme
The Art of Trade: What I L
The Art of Trade: What I Learned (and Lost) Trading the Chicago Futures Markets
Stran: 208
Cena: £ 16,99
Jazyk: anglicky
The Art of the Trade is a searing portrait of the futures and options industry as seen through the eyes of someone who has participated in this arena for more than twenty years. On one level, its a brutally hon
Commodity Options: Trading
Commodity Options: Trading and Hedging Volatility in the World's Most Lucrative Market
Stran: 288
Cena: £ 19,54
Jazyk: anglicky
Investors worldwide are discovering the enormous opportunities available through commodity options trading. However, because commodities have differing underlying characteristics from equities, commodity option
Options Classic Approaches
Options Classic Approaches: Modelling and Pricing Risk
Stran: 475
Cena: £ 76,00
Jazyk: anglicky
* Selected 'classic' options papers from the 1960's to the 1990's, each of which as brought a truly innovative approach to the business of financial engineering * A unique compilation of papers brings together
Black Scholes and Beyond:
Black Scholes and Beyond: Option Pricing Models
Stran: 496
Cena: £ 34,84
Jazyk: anglicky
Úspěšná publikace, která se zabývá oceňováním opcí! Popisuje modely používané pro oceňování opcí - Black-Scholesův model a modely z něj vycházející, jako je např. Cox-Ross-Rubinsteinův
Financial Derivatives: An
Financial Derivatives: An Introduction to Futures, Forwards, Options and Swaps
Stran: 390
Cena: £ 28,99
Jazyk: anglicky
A broad-based introduction to financial derivatives which covers both the technical aspects of these instruments and the markets in which they are traded, and the underlying concepts. End-of-chapter assessment
Valuation of Fixed Income
Valuation of Fixed Income Securities and Derivatives (Frank J. Fabozzi Series)
Stran: 288
Cena: £ 51,00
Jazyk: anglicky
Autor knihy J. Fabozzi poskytuje ve své publikaci návod na oceňování produktů s pevným výnosem, oceňování dluhopisových portfolií zajištěných opcemi a oceňování úrokových instrumentů caps